Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik
&
Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" (AMC)

Die Vorträge der Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik werden von FAM - TU Wien in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Mathematik der Universität Wien (Math@UniVie, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster), der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster) und der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwissen (GVFW, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster) organisiert.

Die Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" (AMC) soll ein Diskussionsforum für österreichische Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Diese Veranstaltungsreihe wird von FAM - TU Wien in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Sektion Anerkannter Aktuare der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster) und Mitgliedern des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung organisiert.

Beide Veranstaltungen sollen auch den Studierenden, insbesondere im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik, einen Einblick in praxisrelevante Themen und die Möglichkeit zu persönlichen Kontakten geben.

Für die Zusendung von zukünftigen Veranstaltungen bitte in die , öffnet eine externe URL in einem neuen FensterMailingliste FAM-vr, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster eintragen.

 

Aktuelle Vorträge:

2024-11-05 (AMC): Michael Leitschkis "Machine Learning-Anwendungen von Proxy Modelling bis Klimawandel" (1 CPD-Punkt)

 
Konkrete Vortragsvorschläge bitte gerne an das FAM-office (Sandra Trenovatz) <fam@fam.tuwien.ac.at> oder an die AMC-Organiser <amc@avoe.at> senden.

 

 

Frühere Vorträge:

2024-06-04 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Eckhard Platen: "Anwendung des Benchmark Ansatzes für die Altersversorgung" (1 CPD-Punkt)

2024-05-28 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Florian Nuding, Bartosz Gaweda, Jan Küthe "Cutting-edge in Pricing: Penalized Regression, Market Price Insights, and Practical Lessons" (1,5 CPD-Punkte)

2024-01-23 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Lukas Ludwig "POG - Der »neue« Produktentwicklungsstandard" (1 CPD-Punkt)

2023-12-12 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Sven Ebert "Aktuarielle Betrachtungen zu Demographie und Inflation" (1 CPD-Punkt)

2023-11-28 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Lorenz Meinl und Jung-Geun Seok "Marktpricing - effiziente Preisstrategien und Dynamic Pricing" (1 CPD-Punkt)

2023-10-17 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Andrea Rauter und Daniel Thompson "IFRS 17 Veröffentlichungen - Q2 2023 Disclosures" (1 CPD-Punkt)

2023-02-28 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Matthias Widman "Aktivseitige, risikoneutrale Modellierung in einem Versicherungsunternehmen" (1 CPD-Punkt)

2023-01-23 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Gabriele Hollmann "Behavioral Science und Lebensversicherung" (1 CPD-Punkt)

2022-10-18 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Anselm Fleischmann "Pflegegeld in Österreich - Wie entwickeln sich Inzidenz und Sterblichkeit der Pflegestufen" (1 CPD-Punkt)

2022-09-28 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Alexander Bontjes van Beek "Abhängigkeitsmodellierung operationeller Risiken - ein Bernstein-Copula Ansatz" (1 CPD-Punkt)

2022-09-13 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Alexander Meiksner "Aktuellste Entwicklungen zur Methodik der EIOPA-Zinskurve" (1 CPD-Punkt)

2022-06-21 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Ulrike Ebner "Aktuarielle Projektionsmodelle - mehr als nur ein Spielzeug für Aktuare" (1 CPD-Punkt)

2022-05-31 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Carmen Boado-Penas "Automatic balancing mechanisms for state pensions: Past, present and future" (1 CPD-Punkt)

2022-04-27 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Götz Cypra and Michael Feigl "Asset-Liability-Management für Versicherungen" (1 CPD-Punkt)

2022-04-05 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Rachel Hillier "Is Parametric Insurance the answer to the Legal Challenges of Insuring Against a Pandemic?" (1 CPD-Punkt)

2022-01-25 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Daniel Wimmer "Modellrisiko bei der Schätzung von epidemiologischen Parametern bei Covid-19" (1 CPD-Punkt)

2021-12-07 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Walter Pöltner "Die Alterssicherungskommission: Aufgabe und Funktion im Rahmen einer nachhaltigen Sozialpolitik" (1 CPD-Punkt)

2021-11-09 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Jürgen Hartinger, Mario Kasper und Sven Ebert "Lebensversicherung als »Datenkrake oder Gesundheitspartner«?" (1 CPD-Punkt)

2021-10-19 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Sven Jörgen "Bewertung von Pensionsrückstellungen - ein Überblick" (1,5 CPD-Punkte)

2021-10-06 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Frank Schiller "Wie überlebt man eine Pandemie als Aktuar?" (2 CPD-Punkte)

2021-08-31 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Wolfgang Herold "Kapitalmarkt - aktuelle Entwicklungen und ihre Bedeutung für den Versicherungsmarkt" (1 CPD-Punkt)

2020-12-15 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Michael Kinzer und Bernd Weber "Liability-2-Step - Ein Ansatz zur stochastischen Bewertung von Lebensversicherungs-Portfolios ohne Verdichtung" (1 CPD-Punkt)

2020-10-06 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Dietmar Hareter und Fabian Pribahsnik "Data Science im Live-Betrieb (Ein Online-Vortrag von Praktikern für Praktiker_innen)" (1 CPD-Punkt)

2020-06-30 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Alexander Juschitz "Die Standard Formel unter Solvency 2 und die Prüfung ihrer Angemessenheit" (1 CPD-Punkt)

2020-02-18 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Sebastian Helbig und Marius Reitz "Marktkonsistenz und Solvabilitätsbewertung: Ausgewählte Aspekte" (1,5 CPD-Punkte)

2020-01-21 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Götz Cypra, Mario Hoerig "Deep Learning Techniken im Einsatz: Anwendungen im Kontext von Economic Capital und Cash Flow Projektionsmodellen"

2019-12-03 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Florian Gach "Analytische Validierungsformeln für die Berechnung des besten Schätzwerts in der klassischen Lebensversicherung"

2019-11-19 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Martin Hahn "Insurance Capital Standard"

2019-11-05 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Reinhold Kainhofer "Überprüfung der Angemessenheit der Rententafel AVÖ 2005-R"

2019-10-01 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Gerd Müller, Mario Kaspar "»Biological Age Model«: Eine erweiterte Form der Risikobewertung in der Lebensversicherung"

2019-06-24 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Frank Schiller "Moderne Life-Style Produkte in der Lebensversicherung mit Big Data und Machine Learning"

2019-06-12 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Jan-Philip Gamp, Ehsan Ayatollahi "IFRS17 - unterschiedliche Bewertungsansätze in der Lebensversicherung"

2019-03-21 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Gerold Petritsch "Über den aktuariellen Tellerrand hinaus: Data Science als Erfolgsfaktor in der Energiewirtschaft"

2018-12-04 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Onnen Siems, Carina Götzen "Aktuarielle Analyse von großen Telematikdatenmengen (Big Data)"

2018-05-07 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Mikhail Arshinskiy "Digital cyber response: cost factors and probabilities"

2018-02-13 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Klaus Wegenkittl "PRIIP Basisinformationsblätter in der Lebensversicherung - Inhalt und Berechnungsmethoden"

2017-10-10, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Sabrina Mulinacci "Generalizations of the Marshall-Olkin distribution and applications"

2017-09-26 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Marc Linde "Erfahrungen mit der versicherungsmathematischen Funktion in Schaden/Unfall"

2017-01-17 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Robert Schöftner "Kreditrisikomodellierung für Versicherer - Praktische Kalibrierung von Portfoliomodellen und Rating-Tools"

2016-11-29 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Florian Gach, Martin Hahn "The Smith-Wilson curve - Mathematics and supervision"

2016-10-11, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Yuliya Mishura "Asymptotic methods and approximations on financial markets with stochastic volatility"

2016-08-25 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Stefan Nörtemann "Big Data & Insurance Analytics im Spannungsfeld zwischen Innovation und Datenschutz"

2016-06-22 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Onnen Siems, Carina Götzen "Praxisbericht: Data-Based Storm Modelling"

2016-06-16 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Ronald Laszlo, Karin Nowak "Herausforderung Immobilien unter Solvency II"

2015-10-01 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Mario Kasper "Der graue Planet - Einige Gedanken zur Entwicklung der Lebenserwartung"

2015-06-25 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Thomas Viehmann, Andrea Rauter "Negative Zinsen und hohe Volatilität - Herausforderungen für die Kapitalmarktmodellierung"

2015-06-23, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Alois Gisler "Das Chain-Ladder Reserve-Risiko neu betrachtet"

2015-06-09, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Pavel V. Shevchenko "Valuation of variable annuities with Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit and capital protection options via stochastic control optimization"

2015-05-19 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: René Knapp "Bestandsmanagement in der Lebensversicherung - ein Praxisbericht"

2015-03-17, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Jonas Hirz "Ein Modell zur Risikoaggregation in Pensions- und Lebensversicherungsportfolios"

2014-03-27 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Axel Helmert "Low interest rate challenge: Trends in der Produktgestaltung"

2013-10-16 (AMC), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Daniel Thompson und Marcel Meier "IFRS 4 Phase II - Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen"

2013-09-16, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Nikolai V. Kolev "Continuous Bivariate Distributions with Linear Sum of the Hazard Gradient Components and Actuarial Applications"

2013-07-25, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Eckhard Platen "The Affine Nature of Aggregate Wealth Dynamics"

2013-04-09, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Johanna Nešlehová "Wie kann man Abhängigkeiten zwischen diskreten und gemischten Risiken aufdecken?"

2013-04-09, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Christian Genest "Accounting for extreme-value dependence in multivariate data"

2012-11-06, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Carole Bernard "Mean-Variance Optimal Portfolios in the Presence of a Benchmark with Applications to Fraud Detection"

2012-10-16, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Irene Schreiber "Risk-Minimization for Life Insurance Liabilities"

2011-10-25, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Hansjörg Albrecher "Messung von Versicherungsrisiken und das Omega-Modell"

2011-09-21, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Carole Bernard "Optimal investment under state-dependent constraints"

2011-01-25, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Nicole Bäuerle "The relaxed Investor with partial Information"

2010-05-18, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Klaus D. Schmidt "Lineare Modelle in der Schadenreservierung: Korrelation, Prognose, und Prognosefehler"

2010-01-12, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Pavel V. Shevchenko "Quantitative modelling of financial risks"

2009-10-20, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Giovanni Cesari "Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure"

2009-10-06, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Mario Wüthrich "Modellierung des Abwicklungsergebnisses im neuen Solvenz-Modell"

2009-03-17, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Hanspeter Schmidli "On Optimal Dividends and Capital Injections in Risk Theory"

2009-01-27, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Angelika May "CPPI Models for life insurance products with guarantees"

2008-07-08, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Pavel V. Shevchenko "Model risk in claims reserving within Tweedie's compound Poisson models"

2007-11-27, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Axel Helmert "Finanzmathematische und Aktuarielle Methoden im Wandel: Die Internationalisierung der Märkte in der Lebensversicherung und Altersvorsorge und ihre Auswirkung auf die mathematische Praxis"

2007-06-19, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Peter Imkeller "Optimal cross hedging of insurance derivatives"

2006-11-28, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Mark Davis "Dynamic models for portfolio credit risk"

2006-11-21, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Eva Farkas "Copulae - Modellierung des gemeinsamen Verhaltens von Risikofaktoren in der modernen Finanz- und Versicherungsmathematik"

2006-11-14, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Ole E. Barndorff-Nielsen "Volatility and Power Variation"

2006-06-27, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Mathias Zocher "Multivariate gemischte Poissonprozesse - Bonus-Malus-Systeme in der KH-Versicherung"

2006-05-23, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Nicole Bäuerle "Portfolio-Optimierung bei Sprung-Diffusionsprozessen mit unbeobachtbarer Sprungintensität"

2006-05-16, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Klaus D. Schmidt "Bornhuetter-Ferguson & Co.: Eine Familie von Verfahren der Schadenreservierung"

2005-12-06, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Johanna Neslehova "Modeling Dependence of Non-Continuous Random Variables and Compound Poisson Processes"

2005-11-08, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Damir Filipovic "Equilibrium and optimality for monetary utility functions under constraints"

2005-04-05, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Dietmar Pfeifer "Zur Bedeutung der Modellierung abhängiger Risiko-Prozesse für die europäische Versicherungswirtschaft"

2005-03-15, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Alexandra Dias "Copula change-point detection and dynamic copula models for multivariate high-frequency data in finance"

2004-11-16, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Alexander McNeil "Some New Copulas for Risk Modelling"

2004-06-29, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Giovanni Cesari "Counterparty Credit Exposure for Exotic Derivatives"

2004-05-18, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Anna Rita Bacinello "Modelling the Surrender Conditions in Equity-Linked Life Insurance"

2004-05-04, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Dirk Tasche "Konzentrationssensitive Kapitalanforderungen für Kreditrisiken"

2004-01-22, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Andreas Kull "'Solvency II': Ein neues Aufsichtsmodell für die Versicherungswirtschaft in der EU"

2003-06-26, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Ch. Hummel "Tarifierung in der Kredit(rück-)versicherung"

2002-10-22, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: G. Kranebitter "Unternehmensbewertung"

2002-10-10, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: R. Münz "Alterung in Europa: Auswirkungen auf Kapitalmarkt und soziale Sicherung"

2002-10-01, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Halbtages-Seminar: "Dynamische Finanzanalyse und Asset-Liability-Management"

2002-05-14, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: P. König "Anlagemanagement für Pensionsfonds"

2002-04-16, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: G. Pflug "Wie misst man das Risiko mehrperiodischer Zahlungverpflichtungen?"

2002-03-19, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: P. Embrechts "DFA aus der Sicht des Versicherungsmathematikers"

2002-01-22, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: H. Bühlmann "Uber die Vorsicht des Aktuars und den Mut des Spielers"

2001-06-12, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: A. Helmert und M. Willomitzer "Innovative Produktmodelle und effiziente Methoden zur Produktentwicklung, Analyse und Umsetzung"

2001-03-20, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: Ch. Krischanitz "Die Schadenreserve aus aktuarieller Sicht"

2000-12-12, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: K. Ostaszewski "The new system of actuarial education in the United States"

2000-11-07, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: A. Smith "The Effect of New Theory on Insurance Company Management"

2000-10-03, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: M. Koller "Die Ausbildung zum Aktuar - eine typisch schweizerische Lösung?"

2000-05-16, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: U. Orbanz "Die Deutsche Aktuar-Akademie - eine Antwort auf die internationale Entwicklung der Aktuarausbildung"

2000-04-11, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: M. Wisniewski "Academic Education of Actuaries in Poland"

2000-01-25, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: W. Fels "Formulierung und Schätzung allgemeiner Tarifmodelle"

1999-12-21, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: H. Milbrodt "Unabhängige Wahrscheinlichkeiten - ein Mysterium?"

1999-11-30, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: F.G. Liebmann "Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung"

1999-11-16, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: P. Gessner "20 Jahre Finanzierbarkeitsnachweis"

1999-05-18, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: T. Keplinger, K. Kühnen, A. Pichler "Bewertung von Sozialkapital nach IAS"

1999-04-27, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: G. Stahl "Risiken von Risikomodellen - eine Herausforderung für Mathematiker und Ökonomen"

1999-03-16, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: St. Bogner "Zur Übertragung von direkten Leistungszusagen auf Pensionskassen"

1999-03-02, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster: F.G. Liebmann "Ausscheideordnung bei mehreren Ausscheideursachen"