Veranstaltungen

04. Juni 2024, 17:00 bis 18:00

Actuarial Modelling Club: „Anwendung des Benchmark Ansatzes für die Altersversorgung“

Vortrag

Eckhard Platen, University of Technology Sydney

Ist es möglich, mit Hilfe von Kapitalanlagen langfristig nahezu risikofreie, nicht schwankende Auszahlungen zu einem Bruchteil des traditionellen Finanzierungsbedarfs zu erzielen? Wie hoch ist das Ausfallrisiko? Diese Fragen sind durch die Notwendigkeit motiviert, die Renditen zu erhöhen und gleichzeitig die Variabilität der Anlageergebnisse zu begrenzen. Es wird gezeigt, wie man mittels Optionen auf Einheiten eines Aktienindexes, ein nahezu risikoloses Anlageergebnis erzielen kann. Um das Risiko der vorgeschlagenen Absicherungsportfolios zu kontrollieren, wird eine Überfinanzierung vorgenommen und die Zuverlässigkeit der Methode nachgewiesen. Numerische Resultate demonstrieren, dass ein bescheidenes Maß an Überfinanzierung von 6 Prozent ein wirksamer Ansatz für das Risikomanagement ist, der die Wahrscheinlichkeit, die gewünschte Endauszahlung nicht zu erreichen, auf weniger als 1 Prozent reduziert. Die Ergebnisse beruhen auf der Verwendung des Benchmark-Ansatzes mit dem Minimalmarktmodell und einem Wechsel des Numeraires.

Kalendereintrag

Veranstaltungsort

Freihaus der TU Wien
1040 Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10

 

Veranstalter

FAM @ TU Wien gemeinsam mit Anerkannten Aktuaren der AVÖ
FAM-office
fam@fam.tuwien.ac.at

 

Info-Link

https://fam.tuwien.ac.at/vr/20240604.php

 

Öffentlich

Ja

 

Kostenpflichtig

Nein

 

Anmeldung erforderlich

Ja

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